Demo interativa do MCP Economatica: cada bloco é alimentado por uma tool do servidor — o nome (ex. news_trending) e o que ela faz aparecem marcados em cada seção. Dados reais de ações e macro da B3, fundos, FIIs, renda fixa e risco de crédito.
O payroll mudou o dia: os EUA criaram só 57 mil vagas em junho (esperadas 110 mil), com revisões de −74 mil, desmontando as apostas de alta do Fed. O Ibovespa virou pra cima e renovou máximas intradiárias (+1,4%), o dólar caiu a R$ 5,19 e o mercado passou a dar ~70% de chance a um corte de 25 bps da Selic em agosto — mas no fim da manhã os DIs devolveram o alívio, com fiscal e eleição de volta ao preço.
news_search news_sentiment_overview calendar_searchA Morning Note é sintetizada das notícias mais relevantes, do termômetro de sentimento agregado (24h) e da agenda do dia.news_trending news_searchNotícias rankeadas por impacto e ativos mais comentados — busca semântica sobre o fluxo de notícias B3/macro, com sentimento e score de relevância.Desemprego caiu a 4,2% e salários subiram 0,3% no mês; revisões tiraram 74 mil vagas de abril e maio. Curva americana passou a precificar só uma alta do Fed, em dezembro.
Bolsa renovou máximas intradiárias com bancos na liderança; dólar recuou a R$ 5,19 e o mercado passou a precificar ~70% de chance de corte de 25 bps da Selic em agosto.
Itaú BBA projeta ROE de 5,8%, com sazonalidade do agro, deterioração da carteira e custo de risco em 6,4%. Na contramão, espera trimestre forte do Bradesco: R$ 7,1 bi (+16% a/a).
Treasuries de 2 anos testam mínimas (−5 bps) e ouro salta 2,3% com apostas de um Fed menos restritivo pela frente.
Gestora vê alívio nos índices de preços, mas aponta que o impulso fiscal reduziu a potência do aperto e recomenda cautela com ativos locais na corrida presidencial. DIs viraram pra cima no fim da manhã (+15,5 bps).
Volume de ofertas públicas cresceu 80,7% sobre o 1º semestre de 2025 — recorde para o período, com o funding corporativo migrando pro mercado.
Economistas apontam o fiscal — não o juro — como principal entrave da economia; BTG projeta dívida bruta perto de 85% do PIB em 2027.
benchmarks_historySérie histórica de índices (IBOV, CDI, IDIV…): fechamento, retorno e base 100.breakeven_inflation_curveInflação implícita por vencimento: cruza NTN-B (juro real) com prefixados (nominal).news_sentiment_trendCurva de sentimento de um ativo ou tema no tempo, com direção (melhorando/piorando) — buckets diários ou semanais.Direção: piorando — o papel roda negativo desde maio, e a pior semana é a última (−0,48). A versão por ativo do termômetro do topo da página.
correlation_matrixMatriz de correlação dos retornos diários + retorno e volatilidade anualizados por ativo.Correlação de Pearson dos retornos diários (proventos reinvestidos). Simulação quantitativa — não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
Exemplo: Alaska Black FIC (Alaska Investimentos), um dos fundos de ações mais conhecidos do país. Cadastro, evolução da cota e a carteira do fundo — direto da base CVM (~99 mil veículos cobertos).
funds_getCadastro de um fundo por id: gestor, administrador, CNPJ, classe CVM/ANBIMA, taxas, benchmark, aplicação mínima e status.funds_quote_historySérie diária da cota (NAV), patrimônio, nº de cotistas e fluxos de captação/resgate.fund_compositionCarteira do fundo (documento CDA/CVM, competência mensal): cada ativo, valor de mercado e % do PL. Aqui o fundo master, competência nov/2025.Top posições em ações do Alaska Black Master (Magazine Luiza, Cogna, Assaí, Cosan, Localiza, Marcopolo, Renner, Allos, Valid). O fundo também carrega hedge (opções de venda, futuros de dólar/DI) e títulos públicos. Fonte: CDA/CVM.
funds_screen funds_searchRanking de fundos por retorno, Sharpe, alpha, beta, vol — sobre os ~99 mil veículos CVM; a busca resolve nome/gestor/CNPJ → fund_id.| Fundo | Ret. 12m | Sharpe | Vol | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| Daycoval FMP FGTS Eletrobras | +84,2% | 2,30 | 29,5% | R$ 136 mi | 5,1 mil |
| Wellington Asia Technology | +84,1% | 2,44 | 27,6% | R$ 98 mi | 1,5 mil |
| XP FMP FGTS Eletrobrás | +83,8% | 2,31 | 29,1% | R$ 1,16 bi | 46,8 mil |
| BB FMP FGTS Eletrobras | +83,7% | 2,29 | 29,3% | R$ 764 mi | 26,3 mil |
| Caixa FMP FGTS Eletrobrás | +83,5% | 2,30 | 29,2% | R$ 1,69 bi | 81,9 mil |
| Itaú FMP FGTS Eletrobras | +83,5% | 2,29 | 29,2% | R$ 1,09 bi | 34,6 mil |
| Equitas Selection FC FIA | +56,6% | 1,63 | 25,2% | R$ 172 mi | 9,0 mil |
907 fundos de ações no filtro (Sharpe ≥ 0,5); recorte editorial: só distribuídos (≥ 1 mil cotistas) — os primeiros do ranking bruto são veículos exclusivos. A história do ano: os FMP-FGTS Eletrobras lideram com ~84%, efeito do rali da Axia (ex-Eletrobras). Não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
funds_indicatorsMétrica completa de um fundo: retornos multi-janela, Sharpe/Sortino, vol, beta, drawdown, AUM, captação e cotistas — atualização diária.A outra ponta do ranking: beta 2,43 e vol de 44,8% — quem carrega risco Brasil alavancado sofreu no ciclo de juros (58% dos meses negativos em 12m; resgate líquido de R$ 139 mi).
fund_holdersLookup reverso: quais fundos carregam um ativo, e com que peso do PL — a contramão do fund_composition.% do PL de cada fundo alocado no papel (documento CDA/CVM). Competências recentes são parciais — lag de sigilo da CVM; o retrato completo vem das competências fechadas.
fund_overlapSobreposição de carteira entre dois fundos: ativos em comum, peso em cada lado e fração compartilhada do PL — "esses dois fundos são redundantes?"| Ativo | % PL Alaska | % PL Dynamo |
|---|---|---|
| RENT3 | 9,2% | 9,5% |
| CSAN3 | 11,4% | 0,2% |
| ASAI3 | 12,2% | 0,03% |
| GGBR4 | 0,6% | 3,2% |
| GOAU4 | 0,3% | 4,2% |
Duas teses quase disjuntas: RENT3 é a única convicção compartilhada de peso (~9% em cada). Overlap = Σ do menor peso em nomes comuns; só ativos com código confiável no CDA entram no match (crédito privado/swaps/exterior fora).
Exemplo: MXRF11 (Maxi Renda), o FII com mais cotistas do Brasil — indicadores fundamentais e de risco — mais um ranking dos FIIs líquidos por dividend yield.
fii_getDetalhe de um FII por ticker: gestor, segmento, P/VP, dividend yield, VPC, PL, cotistas, retornos e prêmio vs IFIX.fii_screenRanking/triagem de FIIs por indicadores — aqui maior DY mensal sobre VP, líquidos (presença ≥ 95%) e PL ≥ R$ 1 bi.| FII | DY mês | P/VP | PL (R$ bi) | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XPML11 | 1,34% | 0,96 | 7,03 | 748 mil |
| KNIP11 | 1,33% | 0,99 | 7,48 | 73 mil |
| KNHY11 | 1,31% | 1,01 | 3,08 | 28 mil |
| RECR11 | 1,26% | 0,93 | 2,34 | 174 mil |
| KNUQ11 | 1,15% | 1,03 | 2,18 | 55 mil |
| KNSC11 | 1,14% | 1,04 | 1,77 | 265 mil |
| KNCR11 | 1,07% | 1,04 | 10,96 | 559 mil |
DY mensal sobre valor patrimonial (não LTM). 65 FIIs no filtro. Não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
Alocação ótima entre 8 blue chips — PETR4, VALE3, ITUB4, BBDC4, ABEV3, WEGE3, BBAS3 e B3SA3 — maximizando o Sharpe com teto de 25% por ativo e 40% por setor, risk-free 14,75% a.a. (Selic).
portfolio_optimizeAlocação quantitativa sobre um conjunto de ações B3 (Markowitz max Sharpe, mín. variância, risk parity, dividendos, magic formula): pesos + retorno esperado, volatilidade, Sharpe, DY e setor — calculados no servidor.BBDC4, BBAS3 e B3SA3 zeraram: no período, não melhoram o Sharpe da carteira — a exposição a Financeiro fica toda em ITUB4 (25%), dentro do cap setorial de 40%.
Markowitz máx. Sharpe · retornos diários de 12 meses · calculado em 02/07. Simulação quantitativa — não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
Carteira blue-chip equal-weight (PETR4, VALE3, ITUB4, ABEV3, WEGE3) vs Ibovespa e CDI — 12 meses, proventos reinvestidos, buy & hold.
portfolio_trackBacktest server-side de uma carteira vs benchmark(s): compõe dia-a-dia e devolve retorno acumulado, alpha, beta, tracking error, vol, drawdown e Sharpe.Duas carteiras equal-weight (10 ativos × 10%, buy & hold) no formato das carteiras mensais de casas de análise — Ações e Small Caps. Backtest de 12 meses, decomposição da contribuição por papel, sensibilidade a juros e agenda de resultados — tudo calculado no servidor. Composição ilustrativa, não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
portfolio_trackBacktest server-side: compõe a carteira dia a dia e devolve a série base-100 + alpha, beta, tracking error, Sharpe e drawdown.portfolio_trackAté 4 buckets na mesma chamada — aqui a carteira contra dois comparadores (IBOV e SMLL).Energia carregou a carteira: ENEV3 (+93,6%) e AXIA3 (+82,4%) respondem por metade do retorno. TOTS3 (−29,4%) foi o único detrator relevante.
Concentração típica de small caps: JHSF3 (+128,1%) e CSMG3 (+127,9%) explicam 25,6 dos 32,7 pp — sem elas, a carteira andaria de lado, como o SMLL.
rate_sensitivitySinal de juros: beta de cada papel à taxa da NTN-B 2035 (2 anos de retornos diários) — retorno esperado a +100 bps de juro real.PETR4 (−1,7%) e VALE3 (−4,6%) amortecem a carteira. Barras na mesma escala do card ao lado.
rate_sensitivityMesma regressão pra carteira Small Caps — o risco escondido da classe no ciclo de juros.A Small é ~1,6× mais sensível a juros que a Ações (−11,8% vs −7,5%) — com a NTN-B 2035 a 8,22% e subindo, é o principal risco da carteira. Saneamento (SAPR11 −7,7%, CSMG3 −7,1%) é o que menos sofre.
calendar_searchAgenda de resultados dos papéis das carteiras — datas confirmadas no calendário B3 (ITR 2T26).| Data | Ações | Small Caps |
|---|---|---|
| 22/07 | WEGE3 | — |
| 30/07 | VALE3 | — |
| 03/08 | — | POMO4 · PGMN3 |
| 04/08 | ITUB4 | TEND3 · VULC3 |
| 05/08 | AXIA3 · TOTS3 | SMFT3 |
| 06/08 | PETR4 | — |
| 10/08 | EMBJ3 | — |
| 11/08 | CURY3 | DIRR3 |
| 12/08 | ENEV3 | — |
| 13/08 | — | JHSF3 · SAPR11 · TTEN3 |
| 14/08 | — | CSMG3 |
19 dos 20 papéis com data confirmada (fonte: calendário B3/CVM); ABEV3 ainda sem agendamento. Semana de 03–07/08 concentra 8 resultados — a janela de maior risco de evento das carteiras.
Exemplo: Axia Energia (ex-Eletrobras) — cruza o balanço com as debêntures da empresa (rating, covenants, eventos) num só score de atenção.
credit_overviewSnapshot de risco de crédito do emissor: banda de atenção + sub-scores (covenant, cobertura, alavancagem, refin., mercado, eventos), flags e uma linha por debênture.Indicador quantitativo de atenção ao crédito — não é rating de agência nem recomendação (CVM Res. 20/2021). Rating de agência informado: brAAA (S&P).
Crédito privado e soberano na mesma base: ~2 mil debêntures ativas (cadastro + mercado + camada de crédito do relatório do agente fiduciário), títulos públicos e futuros DI1 (registry + série diária ANBIMA) e ~6,4 mil CRA/CRI.
debentures_screenRanking/triagem de debêntures por YTM, duration, prêmio vs CDI, Sharpe, volume — com flags de covenant e default do relatório do agente fiduciário.| Papel | Emissor | Índice | Venc. | Prêmio CDI 12m | Ret. 12m | Sharpe | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERI11 | Aeris | DI+ | 03/2030 | 1.666% | +245,3% | 9,97 | — |
| ONCO19 | Oncoclínicas | DI+ | 11/2027 | 310% | +45,7% | 1,08 | covenant estourado |
| ELFA12 | Elfa Medicamentos | DI+ | 12/2031 | 279% | +41,1% | 0,81 | covenant estourado |
| FURN21 | Furnas | IPCA+ | 11/2029 | 247% | +36,3% | 0,97 | — |
| JSMLA5 | Simpar | DI+ | 01/2031 | 199% | +29,3% | 1,43 | — |
| SIMH16 | Simpar | DI+ | 12/2029 | 193% | +28,5% | 1,52 | AA(bra) · ok |
| DASAC5 | Dasa | DI+ | 10/2031 | 187% | +27,5% | 2,91 | AA(bra) · ok |
| MOVIA3 | Movida | DI+ | 03/2027 | 159% | +23,4% | 2,73 | AA(bra) · ok |
199 papéis no filtro (Sharpe ≥ 0,5 remove os sem cotação recente); séries repetidas do mesmo emissor omitidas. Prêmios extremos (Aeris) refletem recuperação de papel estressado, não carrego. Flags de covenant/default vêm do Relatório Anual do Agente Fiduciário — cobertura parcial. Não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
debentures_getRaio-X de um papel: cadastro, remuneração, performance e a camada de crédito — rating, covenants apurados por trimestre, fatos relevantes.Fonte da camada de crédito: Relatório Anual do Agente Fiduciário 2025 (Pentágono). Mesma Dasa cuja call de resultados está na seção de teleconferências, abaixo.
fixed_income_reference_list titpub_quote_historyO registry resolve o ISIN (NTN-B, LTN, LFT, DI1…); a série diária traz PU, taxa indicativa e duration.Juro real longo saiu de ~7,2% pra 8,2% a.a. em 12 meses, com estresse em junho — a mesma reprecificação de risco doméstico do noticiário. PU em 01/07: R$ 4.154.
securitizations_screenTriagem de CRA/CRI por critérios cadastrais e de crédito — rating, subordinação, segmento, lastro, vencimento (~6,4 mil papéis: CRA agro + CRI imobiliário).| Série | Classe | Segmento | Rating | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| CRA026002BD | CRA | Pecuária | AAAsf(bra) | 15/04/2026 | 15/10/2030 |
| CRA026002BE | CRA | Pecuária | AAAsf(bra) | 15/04/2026 | 18/04/2033 |
| CRA026002BF | CRA | Pecuária | AAAsf(bra) | 15/04/2026 | 15/04/2036 |
| CRA026002BG | CRA | Pecuária | AAAsf(bra) | 15/04/2026 | 17/04/2056 |
Emissão da Eco Securitizadora em 4 séries com vencimentos escalonados (2030 → 2056), todas AAAsf(bra). 464 papéis com rating publicado no universo de ~6,4 mil (CRA ~1,3 mil no agro, CRI ~5,1 mil no imobiliário); mercado secundário fino — a triagem aqui é cadastral e de crédito, não de taxa.
securitizations_getRaio-X de um CRA/CRI: securitizadora, remuneração, lastro, regime fiduciário, subordinação, rating e oferta — mais mercado, quando o papel tem cotação.Cadastro e crédito completos mesmo sem cotação — este papel, como a maioria dos CRA/CRI (>95%), não tem PU/YTM de secundário.
Exemplo: Petrobras (PETR4) — múltiplos e rentabilidade, preço justo por comparáveis e posição estatística vs pares do setor.
equities_get~100 campos fundamentalistas de uma ação B3: múltiplos, rentabilidade, endividamento, risco, momentum e liquidez.relative_valuationPreço justo por múltiplos de pares: mediana dos comparáveis por lente aplicada às métricas do alvo → upside por múltiplo + faixa blended.Comps automáticos do setor (PRIO3, VBBR3, CSAN3, UGPA3, RECV3…). Cenário quantitativo, não é price target (CVM Res. 20/2021).
peer_comparePosição estatística vs pares do setor: comp table + mediana, com flag de prêmio/desconto por métrica.| Ticker | P/L | EV/EBITDA | ROE | DY | Dív/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | 4,5 | 3,6 | 25,6% | 7,3% | 1,4 |
| PRIO3 | 16,4 | 7,0 | 9,7% | 0,0% | 2,6 |
| VBBR3 | 11,7 | 7,6 | 14,0% | 6,6% | 2,6 |
| UGPA3 | 9,5 | 6,0 | 18,0% | 4,6% | 1,9 |
| RECV3 | 5,4 | 3,3 | 12,3% | 10,8% | 1,1 |
| CSAN3 | n/m | 18,0 | −29,9% | 0,0% | 9,7 |
| Mediana setor | 10,6 | 6,0 | 12,3% | 4,6% | 2,0 |
Flags do MCP: P/L "muito barato" (percentil 0), EV/EBITDA "desconto"; ROE, ROIC, margem e DY em prêmio vs setor.
O screener fatia as ~490 ações da B3 por ~100 indicadores; o fator juros mede quem sofre com a abertura da curva; e as séries trimestrais abrem 5 anos de fundamentos contábeis e KPIs operacionais com proveniência de release.
equities_screenScreener da B3 por múltiplos, rentabilidade, crédito, risco, momentum e liquidez — qualquer combinação de ~100 campos, uma linha por empresa.| Ticker | Empresa | ROE | P/L | DY | Dív.Líq/EBITDA | Ret. 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3 | BB Seguridade | 75,6% | 8,1 | 7,8% | — | +18,9% |
| CURY3 | Cury | 73,7% | 9,7 | 12,7% | −0,3 | +31,3% |
| VULC3 | Vulcabras | 48,4% | 3,4 | 16,4% | 0,8 | −14,9% |
| TEND3 | Tenda | 47,1% | 7,6 | 3,2% | 0,5 | +59,4% |
| DIRR3 | Direcional | 42,9% | 8,6 | 9,6% | 0,6 | +11,2% |
| JBSS32 | JBS | 35,5% | 6,0 | 5,2% | 2,5 | −12,5% |
| POMO4 | Marcopolo | 30,9% | 5,9 | 9,8% | 1,0 | −5,3% |
| JHSF3 | JHSF | 27,9% | 3,9 | 7,8% | 0,5 | +120,4% |
31 empresas passam no filtro (liquidez mínima ~R$ 17 mi/dia); top 8 por ROE. Construção civil domina a lista (Cury, Tenda, Direcional, JHSF, Plano&Plano, Moura Dubeux) — ROE alto com desconto típico do ciclo de juros. Não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
rate_sensitivityBeta a juros: regressão do retorno diário de cada ação contra a variação da taxa de um título de referência — aqui a NTN-B 2035 (juro real), 2 anos.Financeiras são as mais sensíveis à curva; PETR4 é quase imune (r² 0,004 — juros não explicam o papel). Fator: taxa da NTN-B 2035, que abriu +162 bps no período (6,60% → 8,22%). Retornos com proventos reinvestidos; simulação quantitativa (CVM Res. 20/2021).
equities_fundamentals_history5+ anos de fundamentos trimestrais (85 campos por tri): múltiplos, margens, retornos, alavancagem — direto dos filings.Do pico de 50% (4T2022, ciclo de commodities) ao vale de 9,9% (4T2024), de volta a 25,6% no 1T2026 — o mesmo número que aparece no raio-X acima.
equities_kpis_history betaKPIs operacionais e gerenciais por setor (produção, Basileia, SSS, VSO…), extraídos dos releases de resultado — cada valor com proveniência: documento CVM, página e confiança.Sazonalidade clássica das chuvas no 1º tri (68 e 70 Mt) · LTM 347,4 Mt. Cada valor cita o release na CVM — ex.: 1T26 no relatório de produção e vendas (CVM, p. 6), confiança de extração 98%.
Exemplo: a call de resultados mais recente com transcript oficial na base — Dasa (DASA3) · 1T26, em 20/05/2026. O módulo cobre 696 calls de companhias B3, com transcript segmentado por speaker (CEO/CFO/analista), resumos por aspecto e um índice de confiança da administração trimestre a trimestre.
news_ir_events_search news_ir_call_summary news_ir_transcripts_searchAcha a call, destila o resumo por aspecto (executivo, guidance, riscos, tom, Q&A) e abre o verbatim citável de cada trecho.1T26 com crescimento forte de receita e volume, expansão de margens em mais um trimestre, melhora de caixa e redução de alavancagem — efeito da maturação das iniciativas estruturais, do foco no core e da disciplina de custos. A companhia entra em 2026 com base mais sólida e agenda de digitalização/IA para sustentar crescimento com rentabilidade.
Tom: confianteComentários iniciais assertivos e otimistas; Q&A mais granular e cauteloso — aceleração de capex e efeito calendário no 2T.
"Encerramos o período com uma evolução consistente na qualidade dos nossos resultados, crescimento forte de receita e volume, e expansão de margens em mais um trimestre consecutivo, reflexo da maturação das iniciativas estruturais implementadas ao longo de 2025." — administração da Dasa, abertura da call · transcript oficial (RI)
Cada frase do resumo é auditável até o trecho verbatim do transcript. Temas do Q&A: capex e segmento premium · oncologia nordeste e desinvestimentos · crescimento por canal e frequência do 2T.
ir_sentiment_trendÍndice de confiança da administração (−1 cauteloso … +1 confiante), extraído do que a diretoria fala nas calls, trimestre a trimestre.Indicador proprietário Economatica, derivado da fala da administração na call — descritivo, não é recomendação (CVM Res. 20/2021).
ir_sentiment_overviewCorte cross-section de um trimestre: confiança da administração por setor (ou empresa/macro), com variação vs o tri anterior.| Setor | Índice | Δ vs 4T25 | Calls |
|---|---|---|---|
| Tecnologia da informação | 0,68 | +0,11 | 5 |
| Comunicações | 0,59 | −0,01 | 3 |
| Consumo não cíclico | 0,51 | +0,26 | 7 |
| Petróleo, gás e biocomb. | 0,49 | −0,02 | 7 |
| Saúde | 0,49 | −0,06 | 9 |
| Consumo cíclico | 0,45 | −0,06 | 27 |
| Materiais básicos | 0,42 | +0,07 | 12 |
| Financeiro | 0,36 | −0,02 | 18 |
| Utilidade pública | 0,33 | −0,10 | 14 |
| Bens industriais | 0,27 | 0,00 | 15 |
Escala −1 (cauteloso) a +1 (confiante). TI no topo, puxada por momentum de negócio e margens; consumo não cíclico teve o maior salto (+0,26); utilidade pública, a maior queda. Indicador proprietário Economatica — descritivo, não é recomendação (CVM Res. 20/2021).